资产配置理论

• 资产配置的源起、中兴和未来
• Harry Markowitz
• 浅析资产配置的几种方法
• Ledoit and Wolf 的协方差矩阵收缩之旅
• 当因子投资遇到资产配置
• 如何分配资金 ? 组合优化的是是非非
• 主动管理：从学术走向实践的因子投资方法论
• 资产配置与因子配置：可以团圆吗 ?
• 因子配置与跨资产动量 ? 经济周期说了算
• Black-Litterman 模型 —— 贝叶斯框架下的资产配置利器
• 东边不亮西边亮：双动量在资产配置中的应用
• 简单多样化，资产配置的优秀基准
• 配置风险收益还是配置噪音 ?
• 基于下行风险的投资组合管理

Smart Beta

• Smart Beta：已经发生的未来 ?
• \alpha vs \beta ：你的 \alpha ，大家的 \beta
• 混合 or 整合：因子投资与 Smart Beta 实践
• 牛市因子和熊市因子
• 当因子投资遇到资产配置

Barra 多因子模型

• 正确理解 Barra 的纯因子模型
• Barra 因子模型截面回归求解
• Barra 因子模型中的风险调整
• Barra 协方差矩阵的 Eigenfactor 调整
• 协方差矩阵的 Newey-West 调整

因子择时

• 因子动量在 A 股
• 你家因子便宜吗 ? 基于 value spread 的因子择时研究
• 还在对着一阶矩做因子择时 ? 不妨试试二阶矩
• 基于 Risk Parity + Black-Litterman 的因子择时

 

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